GINN, le modèle hybride qui améliore la prévision de la volatilité boursière
Des chercheurs de Carnegie Mellon ont conçu GINN, un modèle qui associe la méthode statistique GARCH à un réseau de neurones à mémoire. Testé sur sept grands indices boursiers, il affiche une amélioration de 5 % par rapport au seul GARCH. Une piste prometteuse pour mieux évaluer le risque, sans prédire à elle seule les cours.























